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| 混合分数维Hull-White利率模型下基于混合分数跳-扩散过程的欧式期权定价 | |
| 作者姓名： | 朱怡梦 刘翩 陈耀胜 张金良 |
| 作者单位： | 河南科技大学数学与统计学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（51675161）； |
| 摘 要： | 利用Δ-对冲技巧和混合分数跳-扩散Ito-公式，导出了混合分数维Hull-White利率模型下基于混合分数跳-扩散过程的欧式期权定价模型；利用变量代换和热传导方程得到了该欧式看涨期权定价公式、欧式看涨-看跌期权平价公式、欧式看跌期权定价公式；最后进行数值实验，研究Hurst指数H和λ值与欧式期权价格的关系． |
| 关 键 词： | 混合分数维Hull-White利率模型 混合分数跳-扩散 期权定价 偏微分方程方法 |