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| 基于LSTM的沪深300ETF期权定价模型研究 | |
| 作者姓名： | 赵可景 张金良 朱怡梦 |
| 作者单位： | 河南科技大学数学与统计学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（51675161）； |
| 摘 要： | 将深度学习算法中的长短记忆神经网络（LSTM）引入期权定价的研究中．构建了沪深300ETF看涨期权和看跌期权的LSTM定价模型，进行了实证分析，并和BP神经网络模型的预测结果进行了对比．结果表明，LSTM神经网络模型的预测精度与深度学习的训练次数有关，且LSTM期权定价模型的预测效果要优于传统的BP模型． |
| 关 键 词： | 期权定价 长短记忆神经网络(LSTM) BP神经网络 300ETF期权 |