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| 有交易成本且支付红利的两值期权定价模型 | |
| 引用本文： | 孙天宇,刘新平.有交易成本且支付红利的两值期权定价模型[J].陕西师范大学学报,2008,36(6). |
| 作者姓名： | 孙天宇 刘新平 |
| 作者单位： | 陕西师范大学数学与信息科学学院,陕西西安710062 |
| 摘 要： | 利用对冲的思想和偏微分方法,研究了在交易过程中的两值期权的定价问题.以Black-Scholes模型的基本假设条件为基础,在无风险利率、期望收益率、波动率、红利率均为时间t的函数,以及交易过程中有交易成本和支付红利的假设下,利用无套利原理和偏微分方程的有关理论和方法推导出两值期权中“现金或无值看涨期权（CONC）”的定价公式,并利用CONC的价值与＂资产或无值看涨期权（AONC）＂的价值关系推导出了AONC的价值. |
| 关 键 词： | 交易成本 红利 两值期权 |
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