纵向数据的一种稳健同时建模方法(英文) |
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引用本文: | 檀佳欣,张伟平.纵向数据的一种稳健同时建模方法(英文)[J].中国科学技术大学学报,2020(3):317-327+348. |
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作者姓名: | 檀佳欣 张伟平 |
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作者单位: | 中国科学技术大学统计与金融系 |
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摘 要: | 使用多元t分布,提出了一种分析带有异常值的连续纵向数据的同时建模方法.不同于已有主要推断回归均值的稳健方法,本文旨在通过稳健同时参数化建模来揭示位置参数,边际尺度参数和相依参数的动态变化机制.为了加速极大似然估计过程中EM算法的速度,采用一种基于ECME的最大似然估计求解算法,所得到的估计量被证明具有相合性和渐近正态性.数据分析表明所提方法是有效的.
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关 键 词: | 纵向数据 稳健估计 EM算法 同时建模 |
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