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| 随机波动率下永久美式障碍期权的渐近式 | |
| 摘 要： | 研究波动率服从快速均值回复Ornstein-Unlenbeck(O-U)过程的永久美式障碍期权的定价问题.考虑永久美式向下敲出看涨期权,该期权的定价问题可归结于求解自由边界问题.使用扰动法,把期权价格以及最优执行价格按均值回复时间长度的幂进行展开,通过求解Poisson方程组,得到期权和最优执行价格的渐近公式. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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