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| 带常利率的二维风险模型的破产概率（英文） | |
| 作者单位： | ;1.华东师范大学金融与统计学院;2.杭州师范大学数学系 |
| 摘 要： | 在二维框架下,研究了两种类型的破产.当索赔分布是重尾分布时,对于这两种类型的破产,分别得到了生存概率满足的积分-微分方程,以及有限时间破产概率的明确的渐进表达式. |
| 关 键 词： | 二维风险模型 生存概率 有限时间破产概率 |
Ruin probabilities of a bidimensional risk model with constant interest rate |
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| Keywords: | |