| 时间序列格兰杰因果性的图模型识别方法 |
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| 引用本文： | 魏岳嵩,杜翠真. 时间序列格兰杰因果性的图模型识别方法[J]. 松辽学刊, 2011, 32(1) |
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| 作者姓名： | 魏岳嵩 杜翠真 |
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| 作者单位： | 淮北师范大学,数学科学学院,安徽,淮北,235000 |
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| 摘 要： | 利用格兰杰因果图表示多维时间序列变量间的因果关系.图中的顶点集由序列的各个分量组成,顶点间的有向边表示分量序列间的格兰杰因果关系,无向边表示分量间的同期因果关系.研究了格兰杰因果图结构的识别问题,利用关联积分估计检验统计量,采用bootstrap方法来确定检验统计量的原分布.模拟和实例分析说明了本方法的有效性.
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| 关 键 词： | 格兰杰因果图 多维时间序列 关联积分 bootstrap方法 |
Identification Granger Causality of Time Series based on Graphical Models |
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| WEI Yue-song,DU Cui-zhen. Identification Granger Causality of Time Series based on Graphical Models[J]. Songliao Journal (Natural Science Edition), 2011, 32(1) |
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| Authors: | WEI Yue-song DU Cui-zhen |
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