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| GARCH模型的二次加权复合分位数估计 | |
| 引用本文： | 钟泽君,李婷婷.GARCH模型的二次加权复合分位数估计[J].西南师范大学学报(自然科学版),2022(5):10-21. |
| 作者姓名： | 钟泽君 李婷婷 |
| 作者单位： | 西南大学数学与统计学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(11701469)； |
| 摘 要： | 基于复合分位数回归理论对GARCH模型提出更加稳健有效的二次加权复合分位数回归(BWCQR)估计，讨论了该估计权重的数值解及其大样本性质.数值模拟显示，当扰动项为厚尾分布时所提出的BWCQR估计明显优于传统的类极大似然(QMLE)估计、分位数回归(QR)估计和复合分位数回归(CQR)估计.应用BWCQR方法建立股指的波动率系统，进一步验证了BWCQR估计在实践意义下的竞争性. |
| 关 键 词： | GARCH模型 二次加权复合分位数回归(BWCQR) 渐进正态 |