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| 带布朗扰动风险模型的有限时破产概率渐近性 | |
| 引用本文： | 毛砚竹,王开永.带布朗扰动风险模型的有限时破产概率渐近性[J].华中师范大学学报(自然科学版),2019,55(4). |
| 作者姓名： | 毛砚竹 王开永 |
| 作者单位： | 苏州科技大学数理学院,江苏苏州,215009;苏州科技大学数理学院,江苏苏州,215009 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;研究生科研创新项目 |
| 摘 要： | 考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产概率的渐近表达式,这意味着布朗扰动对于有限时破产概率的渐近性没有影响. |
| 关 键 词： | 渐近性 布朗扰动 有限时破产概率 一般风险模型 相依结构 |
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