| 应用R/S分析方法研究金融时间序列 |
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| 引用本文： | 刘蜀祥,李方文.应用R/S分析方法研究金融时间序列[J].西南民族学院学报(自然科学版),2005,31(5):693-696. |
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| 作者姓名： | 刘蜀祥 李方文 |
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| 作者单位： | [1]成都航空职业技术学院,成都610061 [2]西南财经大学中国金融研究中心,成都610061 |
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| 摘 要： | 应用赫斯特提出的重标极差分析法（Rescaled Range Analysis）即R/S分析法，研究金融时间序列，通过对上海股票市场综合指数日收益数据的实证分析，认为上海股票市场具有分形结构，收益率时间序列是有偏的随机游走．
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| 关 键 词： | 非线性 R／S分析 赫斯特指数 分形 |
| 文章编号： | 1003-2843（2005）05-0693-04 |
| 收稿时间： | 2004-06-21 |
| 修稿时间： | 2004年6月21日 |
Analysis of financial time series by R/S method |
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| LIU Shu-xiang,LI Fang-wen.Analysis of financial time series by R/S method[J].Journal of Southwest Nationalities College(Natural Science Edition),2005,31(5):693-696. |
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| Authors: | LIU Shu-xiang LI Fang-wen |
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| Abstract: | In the paper, the Rescaled Range Analysis (R/S) is used to study financial time series. Study of the data of day-returns in Shanghai Stock Market shows Shanghai Stock Market is a fractal market and the series of day-returns is a biased random walk process. |
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| Keywords: | nonlinear R/S analysis Hurst-exponent fractal |
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