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多元ARMA模型的唯一性讨论
引用本文:
何书元.多元ARMA模型的唯一性讨论[J].北京大学学报(自然科学版),1988(1).
作者姓名:
何书元
作者单位:
北京大学概率统计系
摘 要:
本文给出了多元ARMA模型的一个新定义,ARMA(LC)模型,证明了每一个多元ARMA模型都可以用一个 ARMA(LC)模型表示,且ARMA(LC)模型中的一切参数可以用它的零均值平稳解的相关函数唯一决定。
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