| 线性随机延迟微分方程半隐式Euler方法的局部收敛性证明 |
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| 引用本文： | 曹婉容. 线性随机延迟微分方程半隐式Euler方法的局部收敛性证明[J]. 黑龙江大学自然科学学报, 2007, 24(1): 97-99 |
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| 作者姓名： | 曹婉容 |
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| 作者单位： | 东南大学,数学系,江苏,南京,210096 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金 , 东南大学913科研基金 |
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| 摘 要： | 给出了线性随机延迟微分方程解析解的几个重要不等式的详细证明,进而讨论了半隐式Euler方法的局部收敛性,应用Ito积分的性质、Doob不等式、Hlder不等式证明了在均方意义下半隐式Euler方法的局部收敛阶为1.
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| 关 键 词： | 随机延迟微分方程 半隐式Euler方法 局部收敛性 |
| 文章编号： | 1001-7011(2007)01-0097-03 |
| 修稿时间： | 2006-04-22 |
The proof of the local convergence of the semi - implicit Euler method for a linear stochastic differential delay equation |
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| CAO Wan-rong. The proof of the local convergence of the semi - implicit Euler method for a linear stochastic differential delay equation[J]. Journal of Natural Science of Heilongjiang University, 2007, 24(1): 97-99 |
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| Authors: | CAO Wan-rong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | stochastic differential delay equations semi-implicit Euler method local convergence |
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