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| 一类风险模型破产持续时间的分布 | |
| 引用本文： | 乔克林,侯致武.一类风险模型破产持续时间的分布[J].西北大学学报,2013(2):173-176. |
| 作者姓名： | 乔克林 侯致武 |
| 作者单位： | 延安大学数学与计算机科学学院;延安大学西安创新学院理工系 |
| 基金项目： | 国家民委科研基金资助项目(10ZY03);陕西省高水平大学建设专项基金资助项目(2012SXTS06) |
| 摘 要： | 目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述保险公司破产严重程度的破产持续时间分布函数的递推公式及分布函数所满足的积分方程。结论不仅使保险精算范围得到进一步拓广,而且如果应用于实际,也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标。 |
| 关 键 词： | 常利率 风险模型 递推公式 连续时间 破产持续时间分布 |
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