| 单时期框架下的未定权益定价 |
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| 引用本文： | 尤苏蓉,林武忠. 单时期框架下的未定权益定价[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2000, 0(1): 21-26 |
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| 作者姓名： | 尤苏蓉 林武忠 |
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| 作者单位： | 1. 东华大学应用数学系
2. 华东师范大学数学系,上海,200062 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金!(No.1 9771 0 37) |
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| 摘 要： | 文章根据金融数学理论 ,研究单时期框架下未定权益的定价问题。在完全市场下可以仅通过“无套利”的基本原则确定未定权益的唯一价格。在不完全市场下 ,存在未定权益的价格区间。给出了价格区间的性质、估计及其经济意义。
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| 关 键 词： | 未定权益 套利 定价 数学模型 金融市场 |
Pricing Continent Claims in One-period Setting |
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| YOU Su-rong,LIN Wu-zhong. Pricing Continent Claims in One-period Setting[J]. Journal of East China Normal University(Natural Science), 2000, 0(1): 21-26 |
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| Authors: | YOU Su-rong LIN Wu-zhong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | contingent-claims arbitrage state-price complete-market |
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