| TF可转换债券定价模型的FEM解 |
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| 引用本文： | 司继文,谌世光,龚朴.TF可转换债券定价模型的FEM解[J].华中科技大学学报(自然科学版),2004,32(8):101-103. |
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| 作者姓名： | 司继文 谌世光 龚朴 |
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| 作者单位： | 华中科技大学土木工程与力学学院,湖北,武汉,430074;华中科技大学,管理学院,湖北,武汉,430074 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 (70 2 71 0 2 8) |
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| 摘 要： | 基于Tsiveriotis和Femandes的可转换债券定价模型，针对中国可转换债券市场的实例，提出了设定合理终端及边界条件的可行建议，并采用有限元方法对信用风险影响下可转换债券的定价进行了数值模拟．结果表明，有限元方法在处理可转换债券定价模型中复杂的边界条件和非均匀网格，以及计算效率及稳定性方面明显优于有限差分方法．
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| 关 键 词： | 可转换债券 信用风险 有限元方法 |
| 文章编号： | 1671-4512(2004)08-0101-03 |
| 修稿时间： | 2003年12月19 |
The FEM solution of valuation model of TF convertible bonds |
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| Si Jiwen Assoc. Prof., College of Civil Eng. & Mechanics,Huazhong Univ. of Sci. & Tech.,Wuhan ,China. Chen Shiguang Gong Pu.The FEM solution of valuation model of TF convertible bonds[J].JOURNAL OF HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.NATURE SCIENCE,2004,32(8):101-103. |
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| Authors: | Si Jiwen Assoc Prof College of Civil Eng & Mechanics Huazhong Univ of Sci & Tech Wuhan China Chen Shiguang Gong Pu |
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| Institution: | Si Jiwen Assoc. Prof., College of Civil Eng. & Mechanics,Huazhong Univ. of Sci. & Tech.,Wuhan 430074,China. Chen Shiguang Gong Pu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | convertible bond credit risk finite element method |
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