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| 成份VaR(Component VaR)在投资组合风险控制中的应用 | |
| 作者姓名： | 夏苏林 姚传娟 李源 |
| 作者单位： | 淮北煤炭师范学院数学系，淮北煤炭师范学院数学系，淮北煤炭师范学院数学系 |
| 摘 要： | 本文简要介绍了VaR和成分VaR在投资组合风险管理中的应用,使管理者更加清晰的看出投资组合中各个成分的风险结构,并且用成分VaR方法对一组假定的投资组合的风险进行风险的度量与分析,并说明如何根据风险情况对组合成分进行调整以降低风险。 |
| 关 键 词： | VaR 成分VaR 投资组合 风险控制 |
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