基于小波分析和BP神经网络的股指期货价格预测

将小波分析与BP神经网络相结合,构建了股指期货价格预测模型。选取沪深300股指期货从上市日至2013年8月20日的收盘价格数据作为样本,运用sym8小波变换对数据进行降噪处理,分别运用降噪前后的数据对BP神经网络进行训练和检验。结果表明,降噪数据可以有效提高股指期货价格预测的效果。