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| 企业年金投资亏损概率模型 | |
| 作者姓名： | 张薏 |
| 作者单位： | 上海金融学院保险学院,上海,201209 |
| 基金项目： | 2010年上海市优青课题 |
| 摘 要： | 近年来,我国基本养老保险制度的改革、国民经济的快速发展、一系列配套政策的实施以及企业年金日益提高的收益率从外至内给发展企业年金创造了良好的条件.在发展企业年金的同时,投资风险的管理也不容忽视.本文就大多数企业年金投资组合的基准——避险型路透企业年金指数收益率提出参考其成分指数(中国债券总指数)收益率所建立的时间序列模型,并分析了不同情况下企业年金投资组合亏损概率的上界,为企业年金投资组合的风险度量做出了简要分析. |
| 关 键 词： | 企业年金 交叉相关性 亏损概率 |
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