| 基于现货卖出反向套利的指数复制模型 |
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| 引用本文： | 夏潇阳.基于现货卖出反向套利的指数复制模型[J].科学技术与工程,2008,8(20). |
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| 作者姓名： | 夏潇阳 |
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| 作者单位： | 上海交通大学,上海,200030 |
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| 摘 要： | 在传统的二次规划模型基础上，从中国内地股票市场的实际情况出发，建立基于现货卖出反向套利的指数复制模型。在此基础上，对股票选取方法进行了一定的探索，对指数复制模型做出改进。最后，以中国人寿保险股份有限公司为例进行实证研究，对不同方法的跟踪效果给出实证结论。
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| 关 键 词： | 指数复制 套利 实证研究 |
Index Replication Model Based on Direct Sell Arbitrage |
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| XIA Xiao-yang.Index Replication Model Based on Direct Sell Arbitrage[J].Science Technology and Engineering,2008,8(20). |
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| Authors: | XIA Xiao-yang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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