| 市场风险的量度:VaR的计算与应用 |
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| 引用本文： | 詹原瑞. 市场风险的量度:VaR的计算与应用[J]. 系统工程理论与实践, 1999, 19(12): 1-7. DOI: 10.12011/1000-6788(1999)12-1 |
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| 作者姓名： | 詹原瑞 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院 |
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| 摘 要： | 集中讨论在两类假设条件下，数量化市场风险的量度受险价值（ＶａＲ）的计算与应用，提出计算ＶａＲ的主要流程，这将有利于我国金融机构应用ＶａＲ控制市场风险．
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| 关 键 词： | 市场风险 受险价值 风险管理 置信区间 |
The Measurement of Market Risk: Calculation and Application of VaR |
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| ZHAN Yuan-rui. The Measurement of Market Risk: Calculation and Application of VaR[J]. Systems Engineering —Theory & Practice, 1999, 19(12): 1-7. DOI: 10.12011/1000-6788(1999)12-1 |
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| Authors: | ZHAN Yuan-rui |
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| Affiliation: | School of Management, Tianjin University |
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| Abstract: | The article focuses on discussing the methods of calculation of VaR on two types of assumptions and applications. It will be helpful for our financial institutions to use VaR. |
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| Keywords: | market risk value at risk risk managemnet confidence interval |
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