| 基于VaR的多品种石油期货最优套保比模型 |
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| 引用本文： | 鲍君洁,焦建玲,葛红珍.基于VaR的多品种石油期货最优套保比模型[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2010,33(5). |
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| 作者姓名： | 鲍君洁 焦建玲 葛红珍 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学,管理学院,安徽,合肥,230009 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，安徽省自然科学基金 |
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| 摘 要： | 文章在套保组合收益率服从多元t分布假设下,以套保组合收益率的VaR最小为目标函数,建立了多品种石油期货最优套保比模型,并将该模型的实证结果与套保组合收益率服从正态分布假设下,基于VaR的单品种石油期货最优套保比以及传统套保比进行比较;结果显示,相对于其它2种套保策略,基于VaR的多品种石油期货套保策略可以最大限度地降低套保风险,提高套保有效性。
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| 关 键 词： | 多元t分布 正态分布 处于风险中的价值(VaR) 最优套保比 |
An optimal hedge ratio model of multi-contract crude oil futures based on VaR |
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| BAO Jun-jie,JIAO Jian-ling,GE Hong-zhen.An optimal hedge ratio model of multi-contract crude oil futures based on VaR[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2010,33(5). |
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| Authors: | BAO Jun-jie JIAO Jian-ling GE Hong-zhen |
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