| 证券投资基金市场的ARMA-ARCH类模型分析 |
| |
| 引用本文： | 惠军,朱翠.证券投资基金市场的ARMA-ARCH类模型分析[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2010,33(7). |
| |
| 作者姓名： | 惠军 朱翠 |
| |
| 作者单位： | 合肥工业大学,数学学院,安徽,合肥,230009 |
| |
| 基金项目： | 教育部科技研究重大资助项目 |
| |
| 摘 要： | 文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷托分布代替标准正态分布;以中信基金管理有限公司的股票基金与债券基金指数的收盘价为样本,对我国基金市场收益率分布用ARMA-ARCH类模型进行实证分析,解决了方差时变条件下金融波动时间序列建模问题,描述了基金序列的特性。
|
| 关 键 词： | 自回归条件异方差(ARCH)模型 ARMA-ARCH类模型 证券投资基金 波动性 |
Analysis of ARMA-ARCH models for securities investment fund market |
| |
| HUI Jun,ZHU Cui.Analysis of ARMA-ARCH models for securities investment fund market[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2010,33(7). |
| |
| Authors: | HUI Jun ZHU Cui |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
