含有交易的证券组合投资模型 |
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作者姓名: | 李科学 黄海洋 |
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作者单位: | 郑州轻工业学院信息与计算科学系,郑州轻工业学院信息与计算科学系 |
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摘 要: | 证券组合投资是当今金融界研究的热点之一,但大部分研究结论都未考虑证券投资过程中的交易费,而实际中交易费是不可避免的,忽略交易费会使投资组合方案失去应用价值。证券交易费包括交给国家的印花税和交给券商的佣金。传统的研究方法一般假定用于度量投资风险的协方差阵为正定矩阵,且未考虑交易费,我们将条件放宽,假设协方差阵为半正定矩阵,对含有交易费的组合投资模型进行研究。
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关 键 词: | 证券组合投资 交易费 协方差阵 |
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