期权风险的对冲策略分析 |
| |
引用本文: | 潘碧云.期权风险的对冲策略分析[J].科技信息,2013(3):187-187,225. |
| |
作者姓名: | 潘碧云 |
| |
作者单位: | 安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030 |
| |
摘 要: | 本文旨在介绍期权以及定价,并阐述应对期权交易风险的策略及三种模型:delta对冲策略、Leland模型和BV模型以及Walley-Willmott模型。通过对这三种模型的比较,本文认为Walley-Willmott模型的对冲效果较前两种更好。
|
关 键 词: | 期权期权定价 delta对冲策略 Leland对冲策略 BV模型 Walley-Willmott模型 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|