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| 数据驱动的扭曲均值-半方差投资组合选择 | |
| 作者姓名： | 杨东方 李孟雨 王天放 米辉 刘国祥 |
| 作者单位： | 南京师范大学数学科学学院,江苏 南京 210023 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(61304065); |
| 摘 要： | 运用样本平均近似的数据驱动方法研究了带概率扭曲的均值-半方差投资组合优化模型,结合经典的遗传算法(ICA)和帝国竞争算法(GA),提出了ICA-GA混合算法.利用真实市场数据,对模型进行实证分析并求解有效前沿.最后,通过比较算法程序运行时间,表明本文创新的ICA-GA混合算法融合了帝国竞争算法和遗传算法两者的优势,比它们有更好的表现. |
| 关 键 词： | 带概率扭曲的均值-半方差 投资组合优化 ICA-GA混合算法 数据驱动方法 |
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