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| 区域转换CEV模型下的欧式期权定价 | |
| 引用本文： | 王福宁,李鹏.区域转换CEV模型下的欧式期权定价[J].汕头大学学报(自然科学版),2023(1):73-80. |
| 作者姓名： | 王福宁 李鹏 |
| 作者单位： | 华北水利水电大学数学与统计学院 |
| 摘 要： | 文章采用隐式差分法研究了区域转换下的欧式股票期权定价问题.假设两个状态分别服从常弹性方差模型，运用隐式差分法解出偏微分方程的数值解，理论证明了数值格式的稳定性，数值结果证明了该方法的有效性和收敛性. |
| 关 键 词： | 区域转换 CEV 偏微分方程 欧式期权 |