| 基于同步理论的股票网络社团识别研究 |
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| 引用本文： | 麻景豪,蔡世民.基于同步理论的股票网络社团识别研究[J].复杂系统与复杂性科学,2014,11(4). |
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| 作者姓名： | 麻景豪 蔡世民 |
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| 作者单位： | 电子科技大学计算机科学与工程学院,成都,611731 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，中央高校基本科研业务费专项基金 |
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| 摘 要： | 利用股票价格波动时间序列的相关特性,基于同步理论研究股票网络的社团结构。通过对关联矩阵的谱分析确定股票网络中存在复杂的社团结构。随后,利用基于Kuramoto模型的同步聚类算法对网络节点(股票)进行动态分组,由局部序参量确定算法的收敛性并得到稳定的社团结构。通过与快速社团检测算法的对比验证,表明基于Kuramoto模型的同步聚类算法能够正确得到股票网络的社团结构,且更符合股票的属性分类。
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| 关 键 词： | 同步理论 股票网络 社团结构 社团检测 |
Study on Community Identification of Stock Network Based on Synchronization Theory |
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| Authors: | MA Jinghao CAI Shimin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | synchronization theory stock network community structure community detection |
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