| 基于历史的情景模拟修正模型 |
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| 引用本文： | 丁进,杨永愉. 基于历史的情景模拟修正模型[J]. 北京化工大学学报(自然科学版), 2005, 32(4): 103-105 |
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| 作者姓名： | 丁进 杨永愉 |
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| 作者单位： | 北京化工大学理学院，北京 100029 |
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| 摘 要： | 文中基于情景模拟方法，提出了一种参考历史数据的修正模型。通过构成历史情景，在最大似然原则下确定情景集合的关键参数Θ。通过一个利率产品的数值实验，对原模型、修正模型与传统蒙特卡罗模型的在值风险估计值的精度进行比较，得到了理想的结果。
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| 关 键 词： | 情景模拟 在值风险 蒙特卡罗模拟 固定收益产品 历史模拟 情景模拟 在值风险 蒙特卡罗模拟 固定收益产品 历史模拟 |
| 收稿时间： | 2004-07-02 |
| 修稿时间： | 2004-07-02 |
Improved Scenario simulation model associated with history information |
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| DING Jin,YANG Yong-yu. Improved Scenario simulation model associated with history information[J]. Journal of Beijing University of Chemical Technology, 2005, 32(4): 103-105 |
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| Authors: | DING Jin YANG Yong-yu |
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| Affiliation: | College of Science,Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China |
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| Abstract: | The paper presented an improved model with historical information adjusting on the Scenario Simulation's method. By constructing some history scenarios, the state key parameter was estimated in the whole scenario set by Maximum Likelihood. A numerical example of interest-rate-related product was used to compare the precisions of the VaR estimator among utilizing the initial model, improved model and the Brute-Force MC model. The preferable result is achieved. |
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| Keywords: | scenario simulation value-at-risk monte-carlo simulation fixed income product history scenario |
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