| EM算法的BFGS加速算法 |
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| 引用本文： | 王胜帅,单锐,陈静,郑鹏辉. EM算法的BFGS加速算法[J]. 贵州大学学报(自然科学版), 2008, 25(2): 114-116 |
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| 作者姓名： | 王胜帅 单锐 陈静 郑鹏辉 |
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| 作者单位： | 燕山大学理学院,秦皇岛,066004;燕山大学理学院,秦皇岛,066004;燕山大学理学院,秦皇岛,066004;燕山大学理学院,秦皇岛,066004 |
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| 摘 要： | EM 算法是一种求参数极大似然估计的迭代算法,在处理不完全数据中有重要应用.EM 算法实现简单,数值计算稳定,存储量小,具有良好的全局收敛性,但EM 算法收敛速度慢只是次线性的收敛速度,妨碍了EM 算法的应用.现已提出了多种加速EM 算法收敛的方法.本文是在EM算法的拟Newton加速算法的基础上,使用非线性规划中对称秩2校正公式(BFGS公式)给出了一种新的加速EM 算法收敛的方法.它是针对EM的M步的,在共享 EM算法单调增加似然函数值和稳定收敛的基础上提高EM算法的收敛速度.最后用数值试验结果验证了该加速算法的有效性和可行性.
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| 关 键 词： | EM 算法 BFGS公式 加速 |
| 文章编号： | 1000-5269(2008)02-0114-03 |
| 修稿时间： | 2008-01-25 |
A BFGS Acceleration Method of the EM Algorithm |
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| WANG Sheng-shuai,SHAN Rui,CHAN jing,ZHENG Peng-hui. A BFGS Acceleration Method of the EM Algorithm[J]. Journal of Guizhou University(Natural Science), 2008, 25(2): 114-116 |
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| Authors: | WANG Sheng-shuai SHAN Rui CHAN jing ZHENG Peng-hui |
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