| 金融市场的无标度特征研究 |
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| 引用本文： | 周艳波,蔡世民,周佩玲.金融市场的无标度特征研究[J].中国科学技术大学学报,2009,39(8). |
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| 作者姓名： | 周艳波 蔡世民 周佩玲 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学电子科学与技术系,安徽合肥,230027 |
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| 摘 要： | 基于股票价格波动序列的相关特性,提出一种金融市场的复杂网络建模机制.通过研究基于股票价格波动序列建立的复杂网络模型,发现金融市场的网络节点度分布具有无标度特征.它说明少数"中心"节点的股票对金融市场整体价格波动影响力比较大,甚至可以影响全局,其他大多数股票影响力相对较小.进一步研究网络聚类系数与最近邻平均度,发现金融市场具有分层结构和非相关联匹配的特征.这些结论对于从复杂网络的角度理解金融市场相互作用机制可能有重要的启示和作用.
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| 关 键 词： | 复杂网络 无标度 金融市场 关联矩阵 |
Scale-free properties of financial markets |
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| ZHOU Yan-bo,CAI Shi-min,ZHOU Pei-ling.Scale-free properties of financial markets[J].Journal of University of Science and Technology of China,2009,39(8). |
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| Authors: | ZHOU Yan-bo CAI Shi-min ZHOU Pei-ling |
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