| 带有随机干扰的经典风险过程下的破产时罚金折现期望 |
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| 引用本文： | 赵霞,陈莉.带有随机干扰的经典风险过程下的破产时罚金折现期望[J].山东大学学报(理学版),2004,39(6):58-63. |
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| 作者姓名： | 赵霞 陈莉 |
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| 作者单位： | 1. 山东经济学院,概率统计与保险精算研究所,山东,济南,250014;中国人民大学,统计学院,北京,100872
2. 山东经济学院,概率统计与保险精算研究所,山东,济南,250014 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10471076)，教育部人文社科基金资助项目(02JA790057)，教育部科技重点资助项目(104053)，山东省社科规划研究资助项目(04BJJ31) |
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| 摘 要： | 当风险模型为带有随机干扰的经典风险过程时，破产时罚金折现期望函数Φ(u,ω)及其分解表达式Φd(u)和Φs(u,ω)的积分表达被得到，并且它们的二次连续可微性也得到证明．所有这些都为Gerber and Landry(1998)和Tsai and Willmot(2002)中结论的前提假定提供了可靠的保证，同时，关于破产时赤字的分布及破产概率的一些结果也被得到．
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| 关 键 词： | 二次连续可微性 破产时罚金折现期望 破产时赤字 破产概率 |
| 文章编号： | 1671-9352(2004)06-0058-05 |
| 修稿时间： | 2004年3月10日 |
The expected discounted penalty function for classical risk process that is perturbed by diffusion |
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| ZHAO Xia , & CHEN Li.The expected discounted penalty function for classical risk process that is perturbed by diffusion[J].Journal of Shandong University,2004,39(6):58-63. |
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| Authors: | ZHAO Xia & CHEN Li |
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| Institution: | ZHAO Xia 1,2 & CHEN Li1 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | twice-continuous differentiability the expected discounted penalty function at ruin the deficit at ruin the probability of ruin |
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