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| 长记忆时间序列均值变点的比率检验 | |
| 引用本文： | 彭木慈,贾秀芹.长记忆时间序列均值变点的比率检验[J].青海师范大学学报(自然科学版),2020,36(2). |
| 作者姓名： | 彭木慈 贾秀芹 |
| 作者单位： | 青海师范大学数学与统计学院,青海西宁 810008;青海师范大学数学与统计学院,青海西宁 810008 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;青海省自然科学基金 |
| 摘 要： | 本文基于两种比率方法研究了长记忆时间序列均值变点的检验问题,在无变点原假设下推导出了检验统计量的极限分布,在备择假设下证明了检验方法的一致性.由于检验统计量的极限分布依赖未知的长记忆参数,还提出了一种避免估计长记忆参数的Sieve AR Bootstrap方法来近似计算检验统计量的临界值,数值模拟结果表明提出的检验方法具有较好的检验效果.最后通过分析一组尼罗河年径流量数据说明了方法的可行性. |
| 关 键 词： | 长记忆时间序列 均值变点 比率检验 |
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