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| 随机利率和随机波动率框架下的鲁棒最优投资组合（英文） | |
| 摘 要： | 研究了一个随机利率和随机波动率框架下的鲁棒最优投资组合问题.假设投资者具有模糊厌恶性,且可以将其资金投资在包含银行账户,零息债券及股票的金融市场中.进一步假定利率服从CIR模型,股票价格服从Heston模型.通过求解该随机控制问题及证明验证定理,给出了最优投资策略及值函数的解析表达式. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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