| 混沌时间序列预测及在股票市场中的应用 |
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| 引用本文： | 孙宏义,朱梅.混沌时间序列预测及在股票市场中的应用[J].安徽工程科技学院学报,2003,18(4):65-69. |
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| 作者姓名： | 孙宏义 朱梅 |
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| 作者单位： | 1. 安徽工程科技学院,应用数理系,芜湖,241000
2. 东南大学,数学系,江苏,南京,210096 |
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| 摘 要： | 提出一种基于嵌入理论和确定集上的预测误差的混沌时间序列预测方法．该方法不仅克服了仅用延迟嵌入技术的弊端，而且也降低了直接使用预测误差决定模型状态向量的盲目性．实证分析结果表明该方法在实际预测中是有效的．
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| 关 键 词： | 股票市场 混沌时间序列 预测 嵌入理论 非线性建模 人工神经网络 |
| 文章编号： | 1672-2477(2003)04-0065-05 |
| 修稿时间： | 2003年8月20日 |
Chaotic time series prediction and its applications in stock market |
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| SUN Hong-yi,ZHU Mei.Chaotic time series prediction and its applications in stock market[J].Journal of Anhui University of Technology and Science,2003,18(4):65-69. |
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| Authors: | SUN Hong-yi ZHU Mei |
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| Institution: | SUN Hong-yi~1,ZHU Mei~2 |
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| Abstract: | This paper proposes a new method for predicting chaotic data with combining embedding theory and prediction errors of validation set. It can not only overcome the shortcomings of simply using delay reconstruction, but also reduce the blindness in predicting errors directly. The results confirm that the new method is effective in practice. |
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| Keywords: | chaotic time series prediction stock market |
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