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| 用AR-EGARCH-M模型对中国股市波动性的拟合分析 | |
| 引用本文： | 胡海鹏,方兆本.用AR-EGARCH-M模型对中国股市波动性的拟合分析[J].系统工程,2002,20(4):31-36. |
| 作者姓名： | 胡海鹏 方兆本 |
| 作者单位： | 中国科学技术大学商学院,安徽合肥,230052 |
| 摘 要： | 利用AR（m)-EGARCH(p,q)-M模型，以1996年12月16日－2001年9月28日上证综指和深圳成指数盘价为样本，对我国股市的波动性进行拟和分析，并对实证结果给予了解释，指出了中国股市目前的一些发展现状。 |
| 关 键 词： | AR－EGARCH－M模型 中国 波动性 拟合分析 股票市场 投资者 风险 |
| 文章编号： | 1001-4098(2002)04-0031-06 |
Fit and Analyze the Stock Market's Volatility in China with the AR-EGARCH-M Model |
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