|
|||||
|
|
| 聚类分组法修正协方差阵的最佳投资组合方案 | |
| 引用本文： | 潘 洋,程希骏.聚类分组法修正协方差阵的最佳投资组合方案[J].中国科学技术大学学报,2014(3):244-247,256. |
| 作者姓名： | 潘 洋 程希骏 |
| 作者单位： | 中国科学技术大学管理学院统计与金融系; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11371340)资助 |
| 摘 要： | 给出了Markowitz模型的解并分析了最优化投资组合不稳定的原因.在此基础上,提出了一个新的方法:用聚类分组法调整样本协方差阵从而得到一个更好的投资组合.为了证明该方法的合理性,运用来自中国股市的真实数据来模拟"真实的投资".事实证明,用这种方法所得到的投资组合较传统方法有更好的收益率和更低的风险,且可以用风险预测来进行事后验证. |
| 关 键 词： | 协方差阵 投资组合 稳定性 聚类 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |