| 关于自回归预测方法的注记 |
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| 引用本文： | 吕效国. 关于自回归预测方法的注记[J]. 高师理科学刊, 2007, 27(1): 5-8 |
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| 作者姓名： | 吕效国 |
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| 作者单位： | 南通大学,理学院,江苏,南通,226007 |
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| 基金项目： | 南通大学自然科学研究课题 , 南通大学教学研究课题 |
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| 摘 要： | 已知时间序列资料,建立自回归模型进行预测时,为了提高预测的准确性,采取的途径之一是固定自回归模型为线性模型,对数据列进行变换,提高数据列的光滑程度.证明了利用反双曲正弦函数变换能提高数据列的光滑程度,给出了改善的自回归预测方法,并且举例加以论证。
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| 关 键 词： | 反双曲正弦函数 变换 数据列 光滑程度 自回归预测 |
| 文章编号： | 1007-9831(2007)01-0005-04 |
| 修稿时间： | 2006-07-19 |
A note on the method of autoregressive prediction |
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| Lü Xiao-guo. A note on the method of autoregressive prediction[J]. Journal of Science of Teachers＇College and University, 2007, 27(1): 5-8 |
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| Authors: | Lü Xiao-guo |
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| Abstract: | When constructing an autoregressive model to predict according to time series data,in order to improve the veracity,one of the methods is to let the model be a linear onet,ransform the data row and increase the smooth degree of them.This paper show that the transformation using arc-hyperbolic sine function can smooth the data row.Then an improving autoregressive method is proposed and some examples are given to verify it. |
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| Keywords: | arc-hyperbolic sine function transformation data row smooth degree autoregressive prediction |
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