|
|||||
|
|
| 基于H∞状态反馈控制的证券组合投资策略 | |
| 引用本文： | 李培培,刘晓华.基于H∞状态反馈控制的证券组合投资策略[J].烟台师范学院学报(自然科学版),2006,22(4):289-292,296. |
| 作者姓名： | 李培培 刘晓华 |
| 作者单位： | [1]青岛理工大学经贸学院,山东青岛266520 [2]鲁东大学科研处,山东烟台264025 |
| 基金项目： | 山东省自然科学基金（Y2005C01） |
| 摘 要： | 为研究使总收益实现最小不确定性的证券组合投资问题，建立了证券组合投资的离散时变状态空间模型，并提出了一个衡量风险大小的二次型性能指标．在这一新的模型和性能指标的基础上，运用离散时变系统的H∞状态反馈控制理论，得到了证券组合投资的H∞状态反馈控制策略．使用该控制策略可实现总资产按预期目标增长的控制目的． |
| 关 键 词： | 证券组合投资 离散时变系统 H∞状态反馈控制 |
| 文章编号： | 1673-8020（2006）04-0289-04 |
| 收稿时间： | 2005-11-17 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |