| 经典更新风险模型中带有随机利率的破产概率 |
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| 引用本文： | 赵武,王定成,曾勇.经典更新风险模型中带有随机利率的破产概率[J].系统工程学报,2010,25(5). |
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| 作者姓名： | 赵武 王定成 曾勇 |
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| 摘 要： | 研究了保险公司的有限时间破产概率.在利率为不确定的情形下,利率用随机过程描述,对保险公司的盈余用经典更新风险模型建模.假设索赔额具有正则变化尾的分布,不同于传统的方法,利用随机权和的结果得到了有限时间破产概率的尾等价式.为精确估计破产概率提供了有效的途径,推广了经典的结果.
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| 关 键 词： | 经典更新风险模型 索赔额 随机利率 正则变化尾 破产概率 |
Ruin probability for the classical renewal model with stochastic interest rate |
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| ZHAO Wu,WANG Ding-cheng,ZENG Yong.Ruin probability for the classical renewal model with stochastic interest rate[J].Journal of Systems Engineering,2010,25(5). |
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| Authors: | ZHAO Wu WANG Ding-cheng ZENG Yong |
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