| 利率为Markov链的风险模型的破产问题 |
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| 引用本文： | 张帆.利率为Markov链的风险模型的破产问题[J].山西大学学报(自然科学版),2009,32(2). |
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| 作者姓名： | 张帆 |
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| 作者单位： | 上海大学,数学系,上海,200444;湖州职业技术学院,建筑与艺术分院,浙江,湖州,313000 |
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| 摘 要： | 考虑到未来利率的波动仅主要取决于现在利率状态并与历史利率关系不大,文章引入了利率为Markov链的离散风险模型,利率的Markov性体现了将来利率与过去利率的独立性.重点探讨了破产前后盈余情况,并利用全概率公式得到了破产前一刻盈余和破产赤字的联合分布的积分表达式,最后由这个积分表达式推导出破产前一刻盈余分布、破产赤字的分布以及最终破产概率的积分表达式.
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| 关 键 词： | 离散风险模型 最终破产 Markov链 破产前瞬时盈余 破产后瞬时盈余 |
Ruin Problem with a Markov Chain Interest Model |
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| ZHANG Fan.Ruin Problem with a Markov Chain Interest Model[J].Journal of Shanxi University (Natural Science Edition),2009,32(2). |
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| Authors: | ZHANG Fan |
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