| APT 理论的非参数解释 |
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| 引用本文： | 毕晓辉,张维. APT 理论的非参数解释[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版), 1998, 0(4) |
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| 作者姓名： | 毕晓辉 张维 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院 |
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| 摘 要： | 本文用非参数回归方法中的核函数法和最近邻法来解释ＡＰＴ理论．通过不同核函数的选择和最近邻估计中参数的变化以及鲁棒性回归的辅助解释，来寻找ＡＰＴ理论较好的非参数解释．
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| 关 键 词： | 参数回归，套利定价理论（APT），核函数估计，最近邻估计，鲁棒性回归 |
SOME NONPARAMETRIC APPROACHES TO APT |
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| Bi Xiaohui Zhang Wei. SOME NONPARAMETRIC APPROACHES TO APT[J]. Journal of Tianjin University(Science and Technology), 1998, 0(4) |
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| Authors: | Bi Xiaohui Zhang Wei |
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| Abstract: | Several nonparametric methods,namely kernel estimates,nearest neighbor estimates and robust regression were applied to study APT models based on Chinese stock market with data of Shanghai Stock Exchange. |
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| Keywords: | nonparametric regression arbitrage pricing theory(APT) kernel estimate nearest neighbor estimate Robust Regression |
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