| CVaR约束下最优投资组合 |
| |
| 引用本文： | 丁立刚,唐俊.CVaR约束下最优投资组合[J].内蒙古大学学报(自然科学版),2007,38(5):481-484. |
| |
| 作者姓名： | 丁立刚 唐俊 |
| |
| 作者单位： | 内蒙古科技大学理学院,内蒙古,包头,014010 |
| |
| 基金项目： | 内蒙古科技大学校科研和教改项目 |
| |
| 摘 要： | 提出了在CVaR约束下,投资组合优化模型,在收益向量服从正态分布的条件下,讨论了不含无风险资产和含无风险资产两种情况下最优解和可行解存在的条件,给出了最优解的解析表达式.
|
| 关 键 词： | CVaR 有效投资组合 最优解 CVaR 约束 最优投资组合 under Constraint Portfolio Selection Model 解析表达式 存在 可行解 最优解 情况 无风险资产 条件 正态分布 向量 收益 优化模型 |
| 文章编号： | 1000-1638（2007）05-0481-04 |
| 修稿时间： | 2006-11-28 |
An Optimal Portfolio Selection Model under Constraint of CVaR |
| |
| DING Li-gang,TANG Jun.An Optimal Portfolio Selection Model under Constraint of CVaR[J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Neimongol,2007,38(5):481-484. |
| |
| Authors: | DING Li-gang TANG Jun |
| |
| Institution: | Mathematics and Physics School,UST Inner Mongolia, Baotou 014010, China |
| |
| Abstract: | An optimal portfolio selection model is considered under constraint of CVaR.The existence conditions of the feasible and optimal solutions with or without the risk-free asset are discussed in case that the return vector follows the normal distribution.Meanwhile the analytic expression of the optimal solution is provided. |
| |
| Keywords: | CVaR efficient portfolio optimal solution |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
