| 部分信息下幂效用函数的最优投资问题 |
| |
| 引用本文： | 张叙,张自豪,刘宏建. 部分信息下幂效用函数的最优投资问题[J]. 佳木斯大学学报, 2014, 0(5): 789-791 |
| |
| 作者姓名： | 张叙 张自豪 刘宏建 |
| |
| 作者单位： | 安徽工程大学数理学院,安徽 芜湖,241000 |
| |
| 基金项目： | 2012年度第二批国家级大学生创新创业训练计划项目，安徽省高校省级自然科学基金研究项目，安徽工程大学青年科研基金(2009YQ032)． |
| |
| 摘 要： | 研究了在部分信息下幂效用函数的最优投资问题,利用倒向微分方程和滤波技术,获得了最优投资策略和最优值的显式解.
|
| 关 键 词： | 部分信息 幂效用 倒向随机微分方程 滤波 |
Problems on Portfolio Investment of Power Utility Function with Partial Information |
| |
| ZHANG Xu,ZHANG Zi-hao,LIU Hong-jian. Problems on Portfolio Investment of Power Utility Function with Partial Information[J]. Journal of Jiamusi University(Natural Science Edition), 2014, 0(5): 789-791 |
| |
| Authors: | ZHANG Xu ZHANG Zi-hao LIU Hong-jian |
| |
| Affiliation: | (College of Math. ＆ Phy., Anhui Polytechnic University, Wuhu 241000, China ) |
| |
| Abstract: | This paper studied the optimal portfolio with a power utility function under partial information . By using backward stochastic differential equations and filtering technique , the explicit solutions of the optimal investment strategy and optimal were obtained in this paper . |
| |
| Keywords: | partial information power utility backward stochastic differential equations filtering |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
