| 倒向随机微分方程的非参估计及模拟 |
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| 引用本文： | 杨维强,杨丽. 倒向随机微分方程的非参估计及模拟[J]. 山东大学学报(理学版), 2006, 41(2): 34-38 |
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| 作者姓名： | 杨维强 杨丽 |
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| 作者单位： | 山东大学,数学与系统科学学院,山东,济南,250100;山东大学,数学与系统科学学院,山东,济南,250100 |
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| 摘 要： | 研究了倒向随机微分方程的非参估计方法，给出了用非参方法估计生成元g和z的公式，并且进行了数值模拟股票价格过程和期权定价过程来验证非参方法的可行性.
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 非参估计 核 带宽 期权 |
| 文章编号： | 1671-9352（2006）02-0034-05 |
| 收稿时间： | 2006-03-15 |
| 修稿时间： | 2006-03-15 |
Nonparametric estimation and simulation of backward stochastic differential equation |
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| YANG Wei-qiang,YANG Li. Nonparametric estimation and simulation of backward stochastic differential equation[J]. Journal of Shandong University, 2006, 41(2): 34-38 |
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| Authors: | YANG Wei-qiang YANG Li |
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| Affiliation: | School of Math. and System Sci., Shandong Univ., Jinan 250100, Shandong, China |
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| Abstract: | Apply the nonparametric estimation method to haekward stochastic differential equation, and give the nonparametric estimation formula of generator g and x also the data of a stock price process and option pricing process to test the applicability of this method is simulated. |
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| Keywords: | backward stochastic differential equation nonparmetric estimation kernel bandwidth option |
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