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| 基于ARMA模型的人民币对美元汇率的实证分析 | |
| 引用本文： | 杨梦昕,高志.基于ARMA模型的人民币对美元汇率的实证分析[J].高师理科学刊,2018(4). |
| 作者姓名： | 杨梦昕 高志 |
| 作者单位： | 安徽财经大学金融学院 |
| 摘 要： | 针对人民币对美元汇率问题,以2015-01-05—2017-12-20这段时间内的人民币对美元汇率为样本数据,建立了合理的ARIMA模型.结合自相关、偏相关系数图以及单位根检验判断原序列是非平稳时间序列,一阶差分后的序列是平稳时间序列.结合SIC等指标选择出最优的ARIMA(1,1,2)模型.运用该模型进行汇率预测,为企业和投资者的决策提供了可靠的依据. |
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