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| VaR模型在股票风险管理中的应用研究 | |
| 引用本文： | 张馨予,王晴,金子杰,朱家明. VaR模型在股票风险管理中的应用研究[J]. 高师理科学刊, 2018, 0(1) |
| 作者姓名： | 张馨予 王晴 金子杰 朱家明 |
| 作者单位： | 安徽财经大学金融学院;安徽财经大学统计与应用数学学院; |
| 摘 要： | 采用VaR模型对股票进行风险管理.介绍了VaR的3种主要计算方法,分别是参数模拟法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,选取2016年沪深300指数每日收盘价序列作为分析目标,采用参数模拟法,通过MATLAB软件估计VAR值,计算出在一定的持有期内,在相应的置信度水平下的最大损失.对股票市场的风险管理提出了相关建议,并提出VaR模型未来的发展方向. |
| 关 键 词： | VaR模型 沪深300指数 参数模拟法 风险管理 |
Research on the application of VaR model in stock risk management |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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