基于价-量交叉相关性视角的中国股市长记忆性实证分析 |
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引用本文: | 卢方武,任源昊.基于价-量交叉相关性视角的中国股市长记忆性实证分析[J].高师理科学刊,2018(4). |
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作者姓名: | 卢方武 任源昊 |
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作者单位: | 玉溪师范学院物理与电子工程学院;玉溪第一中学 |
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摘 要: | 从价-量交叉相关性视角,以1991—2017年的上证指数和深成指数为研究对象,应用DFA和DCCA方法,研究中国股市价格和成交量序列的长记忆性以及交叉相关性特征.结果表明,价格和交易量序列具有显著的长记忆性特征和显著的交叉相关性,价格会受到自身的影响,还会受交易量的影响.
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