矩相关保费原理下具有时间变化效应的信度模型 |
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引用本文: | 李新鹏,高榕,陈一峰,万萌萌,何爱进,吴黎军.矩相关保费原理下具有时间变化效应的信度模型[J].山东理工大学学报,2023(4):73-78. |
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作者姓名: | 李新鹏 高榕 陈一峰 万萌萌 何爱进 吴黎军 |
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作者单位: | 1. 新疆农业大学数理学院;2. 新疆大学数学与系统科学学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金项目(11861064); |
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摘 要: | 经典信度估计只适用于净保费原理,难以推广到一般保费原理,在实际应用中,赔付额间具有时间变化效应。根据矩相关保费原理,考虑赔付额间的时间变化效应,采用信度理论方法估计赔付额随机变量的条件矩母函数,给出矩相关保费原理下具有时间变化效应的信度估计。通过数值模拟,得到基于矩相关保费原理,几种常见保费原理下风险保费的信度估计满足相合性。
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关 键 词: | 矩相关保费原理 时间变化效应 信度估计 相合估计 |
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