| 基于经典风险模型的最优分红和最优注资策略研究 |
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| 引用本文： | 王永茂,祁晓玉,贠小青.基于经典风险模型的最优分红和最优注资策略研究[J].郑州大学学报(理学版),2015,47(2):37-40. |
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| 作者姓名： | 王永茂 祁晓玉 贠小青 |
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| 作者单位： | 1. 燕山大学理学院 河北秦皇岛066004
2. 燕山大学里仁学院 河北秦皇岛066004 |
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| 摘 要： | 基于经典风险模型,对有限分红率下公司分红和注资的最优策略进行了深入研究,以便实现公司风险最小化或者股东净收益最大化的目的.首先根据保险公司的盈余过程推导了值函数V(x)的具体表达式,证明了值函数V(x)具有的某些性质,然后建立V(x)满足的HJB方程,通过对方程的研究得到保险公司最优分红和最优注资策略,并给出了最优注资上限和最优注资下限.最后对公司面临破产风险时是否选择注资以及注资量大小进行了探讨.
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| 关 键 词： | 经典风险模型 分红策略 注资策略 HJB方程 |
Optimal Dividend and Capital Injection Strategy in Classical Risk Model |
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| WANG Yong-mao,QI Xiao-yu,YUN Xiao-qing.Optimal Dividend and Capital Injection Strategy in Classical Risk Model[J].Journal of Zhengzhou University:Natural Science Edition,2015,47(2):37-40. |
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| Authors: | WANG Yong-mao QI Xiao-yu YUN Xiao-qing |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | classical risk model dividend strategy capital injection strategy HJB equation |
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