| Panjer递推算法在聚合风险模型上的应用研究 |
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| 引用本文： | 张玉春,郝平波. Panjer递推算法在聚合风险模型上的应用研究[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版), 2011, 29(1): 17-21. DOI: 10.3969/j.issn.1673-5862.2011.01.005 |
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| 作者姓名： | 张玉春 郝平波 |
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| 作者单位： | 1. 沈阳理工大学,理学院,沈阳,110159
2. 沈阳理工大学信息学院,沈阳,110159 |
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| 摘 要： | 在保险精算和生物统计等领域,离散型次数分布模型的应用十分广泛,仅用常用的分布类模拟实际数据拟合效果往往欠佳。首先给出了分布类概率分布的证明,讨论了计算分布点估计法;然后证明了分布类概率生成函数的一般表达式,应用概率生成函数,得出了计算复合泊松分布概率分布的Panjer递推公式;最后应用一组实际数据说明了如何选择模型,应用Panjer递推算法在Matlab环境下实现了复合分布的点估计,拟合分布结果表明,复合泊松分布的拟合效果较好,改善了对实际数据的拟合效果,从而为模型的构造和选择提供了理论依据和方法。
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| 关 键 词： | (a,b,0)分布类 (a,b,1)分布类 复合泊松分布 Panjer递推算法 |
Application of Panjer Recursive Algorithm on Collective Risk Model |
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| ZHANG Yu-chun,HAO Ping-bo. Application of Panjer Recursive Algorithm on Collective Risk Model[J]. Journal of Shenyang Normal University(Natural Science Edition), 2011, 29(1): 17-21. DOI: 10.3969/j.issn.1673-5862.2011.01.005 |
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| Authors: | ZHANG Yu-chun HAO Ping-bo |
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| Affiliation: | 1.College of science,Shenyang Ligong University,Shenyang 110159,China;2.College of information,Shenyang Ligong University,Shenyang 110159,China) |
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